در بازارهای جهانی نفت، شوک های قیمتی موجب شکل گیری نوسانات قیمت می شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست های مناسب اقتصادی در وضعیت های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و داده های فصلی مربوط به بهار  1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدل سازی شده و سپس از مدل های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است.بر اساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می دهند در مقابل، شوک های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. بر اساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری (رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم ها (وضعیت های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره دوام رژیم ها متفاوت است. بر اساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت های پایین تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می کنند.

در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکف، داده های ماهانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2003-1989 پردازش و یک الگوی هشداردهنده پیش از وقوع برای آنها برآورد شده است. در این الگو از متغیرهای نرخ رشد، نرخ ارز موثر واقعی بعنوان متغیر وابسته؛ و نسبت M2 به داراییهای خارجی؛ نسبت بدهیهای خارجی به داراییهای خارجی؛ نسبت اعتبارات داخلی به سپرده ها؛ نرخ رشد داراییهای خارجی؛ نرخ رشد سپرده ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراییهای خارجی و نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعی ارز در کشورهای عضو اوپک در زمان آرامش (وضعیت صفر) حدود 0.14 درصد بوده است و در زمان بحران (وضعیت یک) به حدود -0.36 درصد رسیده است که البته معنی دار هم نبوده است. نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعی ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاری با هم داشته اند. این نوسانات در زمان آرامش پایین و حدود 2 درصد و در زمان بحران بالا و حدود 29 درصد بوده است و چنین وضعیتی می تواند بیانگر آن باشد که برای تشخیص و تفکیک دوره های بحران از دوره های آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغیر مناسب تری است.برآوردها نشان می دهد که احتمال بروز بحران پولی در کشورهای عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ یعنی سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزی با احتمال حدود 93 درصد، الجزایر 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ایران 68 درصد، کویت 67 درصد، لیبی 65 درصد، نیجریه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهای قطر و امارات، بحرانی رخ نخواهد داد.

مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدل های خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می دهند که سیکل های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر می تواند توصیف شوند.مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر خطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و سال های تغییر رژیم نوسانات ارز را می تواند شناسایی کند.نتایج نشان می دهند که در ایران، مدت ماندن نرخ ارز در رژیم پر نوسان کمتر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان می باشد. از نتایج دیگر این مطالعه، امکان آزمون نظریه برابری قدرت خرید است. در نظریه برابری قدرت خرید، وجود رابطه و روند منظمی در داده ها و همگرا نبودن داده های نرخ ارز واقعی بالفعل به عدد 1 باعث رد این نظریه می شود.همچنین نتایج نشان می دهد که در داده های ایران، نرخ ارز واقعی دارای روند منظمی می باشد که حاکی از رد نظریه برابری قدرت خرید نیز می باشد و این موضوع، بیانگر این است که تنها در بلند مدت متغیر های حقیقی بر نرخ ارز واقعی موثر می باشند.

شوک های قیمتی نفت زمانی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند که شوکی مشابه به آن در نزدیک ترین دوره زمانی اخیر رخ نداده باشد و همچنین تغییرات ساختاری منجر به تحول رابطه بین شوک های قیمتی نفت و اقتصاد کشور شده باشد. بر این اساس در مطالعه حاضر تاثیر شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی 1367.1-1389.4 با استفاده از مدل های چرخشی مارکف بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان داد شوک های قیمتی پیش بینی نشده مثبت در مقایسه با شوک های منفی هم اندازه با تاثیر کمتر ولی با دوره دوام بیشتر، قادر به بهبود وضعیت رشد اقتصادی هستند اما چندان نمی توانند وضعیت بالای رشد اقتصادی کشور را تضمین کنند و در نهایت این شوک ها بتوانند اقتصاد را در وضعیت رشد اقتصادی متوسط به تعادل می رسانند. شوک های منفی نیز قادر نیستند اقتصاد کشور را در وضعیت رشد اقتصادی پایین نگه دارند اما می توانند مانع از دستیابی اقتصاد کشور به وضعیت رشد اقتصادی بالا شوند.

در این مطالعه تاثیر نامتقارن شوک های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدل های EGARCH و چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1972-2011 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقش شوک های قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوک های شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تاثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تاثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC  بیشتر است. البته، اگر شوک های قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند داد. نتیجه مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تاثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تاثیر منفی دارد.

این تحقیق با هدف پیش بینی تغییرات کاربری سرزمین (جنگل، کشاورزی، مناطق مسکونی و باغ) شرق استان مازندران با استفاده از رگرسیون لجستیک و زنجیره مارکف در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. با استفاده از تصاویر ماهواره ای سال های 1366-1380 تغییرات کاربری سرزمین منطقه مشخص شد. پتانسیل انتقال با استفاده از رگرسیون لجستیک مدل سازی شد. بدین صورت که از هفت متغیر (مدل رقومی ارتفاعی، فاصله از مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی، جنگل، رودخانه و جاده و متغیر کیفی پوشش اراضی) و هفت زیرمدل (جنگل به کشاورزی، جنگل به مسکونی، جنگل به باغ، کشاورزی به مسکونی، کشاورزی به باغ، باغ به مسکونی، باغ به کشاورزی) استفاده شد. تغییرات کاربری سرزمین با استفاده از زنجیره مارکف و مدل پیش بینی سخت برای سال 1385 پیش بینی شد. نقشه پیش بینی شده با مدل با نقشه واقعیت زمینی 1385 صحت سنجی شد. درنهایت، تغییرات کاربری سرزمین برای سال 1392 پیش بینی شد. نتایج نشان داد، طی سال های 1366 تا 1380، سطح چشمگیری از اراضی جنگلی و باغی کاسته شده و در مقابل به اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی افزوده شده است. مقادیر موفقیت خنثی، موفقیت، خطا و هشدار خطا به ترتیب 89.8، 0.1، 9.8 و 0.3 درصد و کل خطای پیش بینی مدل 10.1 درصد به دست آمد که نشان دهنده پذیرفتنی بودن مدل است. همچنین، نتایج پیش بینی نشان داد مساحت اراضی جنگلی و کشاورزی در سال 1392 در مقایسه با 1385 کاهش و مناطق مسکونی و باغ افزایش خواهند یافت.

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. هم چنین بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. از اینرو از مدل EGARCH و رویکرد چرخشی مارکف استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی بی ثباتی ها نشان داد که شوک های منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری نااطمینانی متغیرهای نرخ ارز، GDP و درآمدهای نفتی نقش دارند. بر اساس نتایج رویکرد مدل چرخشی مارکف نیز، رابطه بین قیمت واردات با متغیرهای بنیادین آن از الگوی دو رژیمی پیروی می کند. بر مبنای نتایج، نرخ ارز، GDP، باز بودن تجاری و قیمت تولید کالاهای وارداتی در خارج تاثیر مثبت و معناداری بر قیمت کالاهای وارداتی دارد. همچنین درجه گذر نرخ ارز با لحاظ نااطمینانی های محیطی در هر دو رژیم بیش از واحد است. نااطمینانی های محیطی جزء ثابت درجه ی گذر نرخ ارز بر قیمت واردات را افزایش می دهند و علاوه بر آن شیب گذر نرخ ارز بر قیمت واردات نیز متاثر از نااطمینانی های محیطی است. در این بین نقش نااطمینانی از GDPدر افزایش شیب گذر نرخ ارز مثبت و نسبت به اثرات نااطمینانی نرخ ارز و درآمدهای نفتی بسیار بزرگ است.

رشد و توسعه بی رویه مناطق شهری و تبدیل اراضی در دهه های اخیر موجب تغییراتی در سیمای محیط زیست طبیعی شده که یکی از اثرات مهم آن ایجاد رواناب بیشتر و وقوع سیلاب های مخرب می باشد. از روش های مورد استفاده مدیران و برنامه-ریزان جهت یررسی تغییرات کاربری، مدل سازی آن می باشد. از اینرو پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر توسعه فیزیکی شهر ساری با استفاده از رگرسیون لجستیک و زنجیره مارکوف انجام شد. برای این منظور از تصاویر سنجنده های TM و OLI مربوط به سال های 1366، 1380 و 1394 استفاده گردید. ابتدا بر روی تصاویر، پیش پردازش های لازم، سپس با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال نقشه های کاربری اراضی تهیه گردید. پیش بینی کاربری اراضی و مدل سازی پتانسیل انتقال با استفاده از رگرسیون لجستیک در نرم افزار IDRISI انجام شد. در این روش 6 متغیر و 3 زیر مدل در طی دوره های 1380-1366، 1394-1380 و 1394-1366 مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی دوره های واسنجی با استفاده از روش GEOMOD و آماره های کاپا تعیین شد. به منظور پیش بینی کاربری اراضی سال 1394 از دوره 1394-1366 با استفاده از زنجیره مارکوف و مدل پیش بینی سخت استفاده شد. در نهایت از نقشه تغییرات کاربری اراضی دوره 1394-1366 به منظور پیش بینی کاربری اراضی سال 1404 و 1418 استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های 1394-1366، تغییرات کاربری اراضی شامل افزایش 49/4 و کاهش 13/4 درصدی اراضی مسکونی و اراضی کشاورزی بودند. همچنین نتایج مدل-سازی پتانسیل انتقال در تمام سناریوها صحت بالایی (72/0 تا 92/0) را نشان داد. ضریب کاپا در مدل سازی کاربری اراضی برای سال 1394 با دوره واسنجی 1394-1366 و نقشه واقعیت سال 1394 از سایر سناریوها بیشتر بود. نتایج مدل سازی برای سال 1404 و 1418 نشان داد توسعه فیزیکی شهر ساری در جهات غرب، جنوب، شمال و شرق به ترتیب 02/8، 47/6، 37/6 و 41/4 درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده بودند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی عدم تقارن گذر نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. ازاین رو از فیلتر هودریک-پرسکات برای شناسایی شوک های پیش بینی نشده ارزی و از رویکرد چرخشی مارکف برای اعمال تغییرات رژیمی استفاده شده است. نتایج حاصل برآورد نشان داد که الگوی قیمت گذاری واردات در ایران از یک الگوی دو رژیمی پیروی می کند و شوک های پیش بینی نشده منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری درجه ی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در هر یک از رژیم های قیمت گذاری نقش دارند. به طوری که در رژیم پایین قیمت واردات شوک مثبت نرخ ارز تأثیر معناداری بر قیمت واردات ندارد اما تأثیر آن در رژیم بالای قیمت وارداتبزرگ تر از واحد و برابر با 351/1 است. ضریب شوک های منفی در هر دو رژیم قیمت گذاری منفی و از نظر ارزش مطلق بزرگ تر از واحد و در رژیم پایین و بالای قیمت واردات به ترتیب 809/2 و 624/2 درصد است. در کل تأثیر شوک-های منفی در مقایسه با شوک های هم اندازه شدیدتر است. علاوه بر شوک های ارزی، هزینه تمام شده تولید کالاهای وارداتی در خارج، فشار تقاضای داخلی و باز بودن تجاری نیز در هر دو رژیم قیمت گذاریتأثیر مثبت و معناداری بر قیمت واردات دارند.